På en dramatisk presskonferens meddelade polischefen Serena Kennedy att hon med stor sorg kunde bekräfta att två barn dödats i attacken. Ytterligare elva personer skadades och läget är kritiskt för sex av dem.
En 17-åring har gripits och anhållits för dådet.
Polisen beskriver hur han vid lunchtid kom in från gatan och började attackera barnen, medan de vuxna i lokalen försökte skydda dem.
"Försökte skydda barnen"
Ett vittne berättar för nyhetsbyrån AP hur blodiga barn kom springande från evenemanget, där det hölls dans och yoga med Taylor Swift som tema för barn i åldrarna sex till elva år.
Två vuxna uppges finnas bland de svårt skadade.
– Vi tror att de vuxna som skadades med allt sitt mod försökte skydda barnen som attackerades, sade Serena Kennedy vid sin presskonferens.
– Jag har svårt att föreställa mig den smärta och det lidande som familjerna till offren går igenom.
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sade direkt efter beskedet att han – och landet – var i djup chock efter dådet.
– Våra tankar är med offren, deras familjer, vänner och det lokala samhället, sade Starmer.
Inga terrormisstankar
Polisen söker inte efter någon mer gärningsman och beskriver motivet som oklart, men tillägger att det inte finns några misstankar om ett terrorrelaterat brott.
En näringsidkare i närheten av lokalen tror sig ha sett mellan sex och sju flickor med knivskador.
– Det känns som något som händer i USA, inte här i soliga Southport, säger han till BBC.
Lugnt område
Även den brittiska inrikesministern Yvette Cooper uttryckte sorg och bestörtning över attacken, samtidigt som hon hyllade de snabba polisinsatserna.
Larmet om attacken kom strax före klockan tolv lokal tid.
Southport, med omkring 100 000 invånare, är beläget vid kusten utanför Liverpool.
Platsen där attacken ägde rum beskrivs som ett lugnt bostadsområde.
